Сравнение FIRVX с FRQAX
FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) and FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIRVX charges 0.47%/yr vs 0.71%/yr for FRQAX.
Доходность
Сравнение доходности FIRVX и FRQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRQAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение доходности по годам FIRVX и FRQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 3.51% | 9.54% | 4.21% | 8.24% | -12.60% | 3.56% | 9.32% | 12.33% | -3.06% | 10.34% |
Correlation
The correlation between FIRVX and FRQAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between FIRVX and FRQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRVX vs. FRQAX — Ранг доходности на риск
FIRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRQAX
Сравнение FIRVX c FRQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRVX | FRQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRVX и FRQAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRVX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRVX и FRQAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRVX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.28% | — |
Сравнение комиссий FIRVX и FRQAX
FIRVX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FRQAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRVX и FRQAX
Дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.77%, что больше доходности FRQAX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 2.89% | 2.72% | 2.71% | 2.46% | 4.74% | 5.76% | 3.26% | 2.93% | 5.33% | 16.05% | 2.18% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FIRVX and FRQAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIRVX и FRQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор