Сравнение FIRQX с FJAEX
FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and FJAEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2025 Fund Class C) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIRQX returned 2.92%/yr vs 4.60%/yr for FJAEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIRQX charges 0.46%/yr vs 1.45%/yr for FJAEX.
Доходность
Сравнение доходности FIRQX и FJAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRQX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у FJAEX с доходностью 7.76%.
FIRQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.98%
FJAEX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIRQX и FJAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 4.06% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.59% | 12.62% | -3.88% |
FJAEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2025 Fund Class C | 7.76% | 14.66% | 6.87% | 12.88% | -18.09% | 8.66% | 13.03% | 18.83% | -8.06% |
Correlation
The correlation between FIRQX and FJAEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between FIRQX and FJAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRQX vs. FJAEX — Ранг доходности на риск
FIRQX
FJAEX
Сравнение FIRQX c FJAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2025 Fund Class C (FJAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRQX | FJAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.91 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 12.52 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRQX | FJAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FIRQX и FJAEX
Максимальная просадка FIRQX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FJAEX в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRQX и FJAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRQX | FJAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -24.67% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -6.33% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -9.13% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -24.67% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.60% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.47% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRQX и FJAEX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2025 Fund Class C (FJAEX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FIRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRQX | FJAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.94% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 6.61% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 7.99% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 10.02% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 10.92% | -5.59% |
Сравнение комиссий FIRQX и FJAEX
FIRQX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FJAEX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRQX и FJAEX
Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FJAEX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRQX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund | 3.11% | 3.14% | 2.95% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.50% | 3.15% | 5.59% | 16.31% | 2.43% | 4.08% |
FJAEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2025 Fund Class C | 2.40% | 1.59% | 1.39% | 1.56% | 4.79% | 5.99% | 3.53% | 2.49% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FIRQX and FJAEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJAEX has higher volatility (2.94%) compared to FIRQX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FIRQX dropped -38.01% vs FJAEX's -24.67%.
FIRQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRQX и FJAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор