PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRQX с FDFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRQX с FDFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and FDFYX (Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class C) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIRQX returned 2.92%/yr vs 8.74%/yr for FDFYX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRQX charges 0.46%/yr vs 1.75%/yr for FDFYX.

Доходность

Сравнение доходности FIRQX и FDFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class C (FDFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRQX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у FDFYX с доходностью 12.18%.

FIRQX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.29%
1 год
10.43%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.98%

FDFYX

1 день
0.51%
1 месяц
4.67%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.77%
1 год
27.33%
3 года*
18.70%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRQX и FDFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		4.06%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.59%4.03%
FDFYX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class C		12.18%21.82%12.56%17.98%-18.93%14.78%16.13%8.19%

Correlation

The correlation between FIRQX and FDFYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.80

The correlation between FIRQX and FDFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class C

Часто сравнивают с FIRQX:
FIRQX с DRIJXFIRQX с IRSNXFIRQX с ISWIXFIRQX с FHKEXFIRQX с ASFYXFIRQX с FRQHXFIRQX с TVIIX
Часто сравнивают с FDFYX:
FDFYX с FSPGXFDFYX с FXAIXFDFYX с PADLXFDFYX с JLKYXFDFYX с PLWIXFDFYX с DRIKXFDFYX с FBGRX

Доходность на риск

FIRQX vs. FDFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRQX
Ранг доходности на риск FIRQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRQX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRQX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRQX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDFYX
Ранг доходности на риск FDFYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRQX c FDFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class C (FDFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRQXFDFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.18

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.02

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.78

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

12.22

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRQX vs. FDFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRQX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFYX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRQX и FDFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRQXFDFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FIRQX и FDFYX

Максимальная просадка FIRQX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FDFYX в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRQX и FDFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRQXFDFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-31.44%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-9.93%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-15.25%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-27.92%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.45%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.26%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRQX и FDFYX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class C (FDFYX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FIRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRQXFDFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.23%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

10.55%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

12.71%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

14.96%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

17.15%

-11.82%

Сравнение комиссий FIRQX и FDFYX

FIRQX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FDFYX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRQX и FDFYX

Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FDFYX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFYX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class C		5.41%4.34%1.31%1.43%7.98%5.96%1.98%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.11%3.14%2.95%2.75%5.01%6.00%3.50%3.15%5.59%16.31%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

FIRQX and FDFYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFYX has higher volatility (4.23%) compared to FIRQX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FIRQX dropped -38.01% vs FDFYX's -31.44%.

FIRQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRQX и FDFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор