PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRCX с IRSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRCX с IRSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIRCX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FIRCX returned 2.27%/yr vs 7.56%/yr for IRSAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRCX charges 1.95%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.

Доходность

Сравнение доходности FIRCX и IRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRCX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции FIRCX уступали акциям IRSAX по среднегодовой доходности: 2.27% против 7.56% соответственно.

FIRCX

1 день
-1.23%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.00%
1 год
1.65%
3 года*
2.32%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
2.27%

IRSAX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.25%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.40%
1 год
17.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRCX и IRSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRCX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C		-4.73%21.46%-10.40%3.12%-27.41%10.73%4.48%26.71%-7.09%25.47%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		12.02%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%

Correlation

The correlation between FIRCX and IRSAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г.

0.52

The correlation between FIRCX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FIRCX:
FIRCX с SOAAXFIRCX с FCNTXFIRCX с GRIFXFIRCX с AIGYXFIRCX с FRIRXFIRCX с FTIHXFIRCX с FXAIX
Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с PFFRIRSAX с DDVIXIRSAX с FRESXIRSAX с CXHYXIRSAX с CREMXIRSAX с DCCIXIRSAX с DEVLX

Доходность на риск

FIRCX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRCX
Ранг доходности на риск FIRCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRCX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRCXIRSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.41

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.92

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.25

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

8.35

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRCX vs. IRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IRSAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRCX и IRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRCXIRSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.41

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.31

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FIRCX и IRSAX

Максимальная просадка FIRCX за все время составила -72.03%, примерно равная максимальной просадке IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRCX и IRSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRCXIRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-72.03%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.04%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-16.26%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-37.56%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-40.71%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.81%

-3.26%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-13.24%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.17%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRCX и IRSAX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеют волатильность 3.73% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRCXIRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.80%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.38%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.91%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

28.57%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

25.61%

-11.83%

Сравнение комиссий FIRCX и IRSAX

FIRCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии IRSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRCX и IRSAX

Дивидендная доходность FIRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IRSAX в 22.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRCX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C		2.26%2.15%4.38%0.09%4.20%4.78%0.85%3.83%1.44%1.91%3.61%2.00%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		22.14%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%

Часто задаваемые вопросы

FIRCX and IRSAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSAX has higher volatility (3.80%) compared to FIRCX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FIRCX dropped -72.03% vs IRSAX's -72.03%.

IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRCX и IRSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор