Сравнение FIRCX с CREMX
FIRCX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C) and CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past year, FIRCX returned -0.42% vs 7.47% for CREMX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FIRCX charges 1.95%/yr vs 5.16%/yr for CREMX.
Доходность
Сравнение доходности FIRCX и CREMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRCX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 3.43%.
FIRCX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- 2.78%
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIRCX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIRCX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C | -5.33% | 21.46% | -10.40% | 7.59% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 3.43% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Correlation
The correlation between FIRCX and CREMX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRCX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
FIRCX
CREMX
Сравнение FIRCX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRCX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -183.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 183.38 | -182.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 191.46 | -191.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 3,021.25 | -3,021.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRCX и CREMX
Максимальная просадка FIRCX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRCX и CREMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRCX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -0.71% | -71.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -0.04% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.28% | 0.00% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -0.02% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 0.00% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRCX и CREMX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FIRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRCX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.10% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 0.30% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 0.43% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 0.86% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 0.86% | +12.75% |
Сравнение комиссий FIRCX и CREMX
FIRCX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRCX и CREMX
Дивидендная доходность FIRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности CREMX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 7.11% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRCX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C | 2.27% | 2.15% | 4.38% | 0.09% | 4.20% | 4.78% | 0.85% | 3.83% | 1.44% | 1.91% | 3.61% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIRCX and CREMX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIRCX has higher volatility (3.40%) compared to CREMX (0.10%). In terms of maximum drawdown, FIRCX dropped -72.03% vs CREMX's -0.71%.
CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.85 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRCX и CREMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор