Сравнение FIRCX с FESIX
FIRCX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C) and FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIRCX returned -4.75%/yr vs 2.62%/yr for FESIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRCX charges 1.95%/yr vs 0.07%/yr for FESIX.
Доходность
Сравнение доходности FIRCX и FESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIRCX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью 11.32%.
FIRCX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- 2.78%
FESIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIRCX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRCX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C | -5.33% | 21.46% | -10.40% | 3.12% | -27.41% | 10.73% | 4.48% | 26.71% | -7.09% | 25.47% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 11.32% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
Correlation
The correlation between FIRCX and FESIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between FIRCX and FESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRCX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
FIRCX
FESIX
Сравнение FIRCX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRCX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.35 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 4.16 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRCX и FESIX
Максимальная просадка FIRCX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRCX и FESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRCX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -44.22% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -8.42% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -17.48% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -34.51% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.28% | -1.11% | -24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -11.33% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.72% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRCX и FESIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C (FIRCX) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FIRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRCX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.29% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 10.27% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 13.87% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 18.99% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 21.72% | -8.11% |
Сравнение комиссий FIRCX и FESIX
FIRCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRCX и FESIX
Дивидендная доходность FIRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FESIX в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 2.84% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
FIRCX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class C | 2.27% | 2.15% | 4.38% | 0.09% | 4.20% | 4.78% | 0.85% | 3.83% | 1.44% | 1.91% | 3.61% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIRCX and FESIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FESIX has higher volatility (5.29%) compared to FIRCX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FIRCX dropped -72.03% vs FESIX's -44.22%.
FESIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIRCX и FESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор