Сравнение FIQZX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FIQZX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIQZX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | -0.71% | 6.10% | 1.69% | 5.56% | -0.50% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
FIQZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIQZX и DFABX
FIQZX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIQZX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
FIQZX
DFABX
Сравнение FIQZX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQZX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.90 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 7.13 | -5.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.50 | -2.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 5.04 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 27.87 | -22.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQZX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.90 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.44 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между FIQZX и DFABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQZX и DFABX
Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | 2.91% | 3.78% | 2.96% | 2.47% | 1.58% | 1.70% | 2.23% | 2.44% | 0.65% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIQZX и DFABX
Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIQZX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -2.46% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -0.50% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.06% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.25% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.09% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQZX и DFABX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FIQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIQZX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.18% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.39% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 0.71% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.97% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 0.97% | +2.59% |