Сравнение FIQLX с FSKAX
FIQLX (Fidelity Advisor Japan Fund Class Z) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FIQLX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIQLX returned 10.41%/yr vs 13.08%/yr for FSKAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQLX charges 0.96%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FIQLX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQLX показывает доходность 24.51%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 12.08%.
FIQLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 24.51%
- 6 месяцев
- 24.92%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам FIQLX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQLX Fidelity Advisor Japan Fund Class Z | 24.51% | 31.84% | 7.43% | 16.09% | -22.16% | 3.32% | 25.58% | 25.93% | -11.46% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -10.87% |
Correlation
The correlation between FIQLX and FSKAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between FIQLX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FIQLX
FSKAX
Сравнение FIQLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQLX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 15.52 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FIQLX и FSKAX
Максимальная просадка FIQLX за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQLX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -35.01% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -8.92% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.43% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -25.39% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -4.02% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.94% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQLX и FSKAX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FIQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.97% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 9.23% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 12.26% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.41% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.46% | +1.39% |
Сравнение комиссий FIQLX и FSKAX
FIQLX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQLX и FSKAX
Дивидендная доходность FIQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQLX Fidelity Advisor Japan Fund Class Z | 8.06% | 10.04% | 5.04% | 3.88% | 0.00% | 11.89% | 1.97% | 1.35% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FIQLX and FSKAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQLX has higher volatility (5.06%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FIQLX dropped -36.13% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQLX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор