PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIQIX с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQIX с DFVQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIQIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z) and DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIQIX returned 6.61%/yr vs 11.02%/yr for DFVQX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIQIX charges 0.89%/yr vs 0.36%/yr for DFVQX.

Доходность

Сравнение доходности FIQIX и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQIX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 11.07%.

FIQIX

1 день
0.86%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
5.50%
С начала года
7.89%
1 год
13.81%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

DFVQX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
7.50%
С начала года
11.07%
1 год
26.04%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.02%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQIX и DFVQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		7.89%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		11.07%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-11.93%

Correlation

The correlation between FIQIX and DFVQX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between FIQIX and DFVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MISIXFIQIX с MICYXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с RNWGXFIQIX с VSTCX
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с IDEVDFVQX с DISVXDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALX

Доходность на риск

FIQIX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQIX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQIXDFVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.89

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.64

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.44

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

9.17

-4.66

FIQIX vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFVQX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQIX и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQIX и DFVQX

Максимальная просадка FIQIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQIX и DFVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQIXDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-44.58%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.98%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.00%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-28.33%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.34%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-7.80%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQIX и DFVQX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FIQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQIXDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.86%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

12.00%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

14.23%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

15.72%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.26%

-1.07%

Сравнение комиссий FIQIX и DFVQX

FIQIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQIX и DFVQX

Дивидендная доходность FIQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFVQX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.10%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.41%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQIX and DFVQX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQIX has higher volatility (4.99%) compared to DFVQX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FIQIX dropped -36.61% vs DFVQX's -44.58%.

DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQIX и DFVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор