Сравнение FIQFX с PRASX
FIQFX (Fidelity Advisor China Region Fund Class Z) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both mutual funds - FIQFX is a China Equities fund managed by Fidelity, while PRASX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, FIQFX returned 8.69%/yr vs 3.74%/yr for PRASX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIQFX charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.
Доходность
Сравнение доходности FIQFX и PRASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQFX показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у PRASX с доходностью 22.22%.
FIQFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 21.66%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 59.13%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
PRASX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 16.26%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам FIQFX и PRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQFX Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 31.34% | 42.75% | 23.34% | -0.13% | -23.76% | -13.61% | 48.04% | 35.33% | -1.81% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 22.22% | 26.60% | 6.97% | 0.83% | -22.60% | -4.33% | 29.56% | 26.75% | -0.35% |
Correlation
The correlation between FIQFX and PRASX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between FIQFX and PRASX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQFX vs. PRASX — Ранг доходности на риск
FIQFX
PRASX
Сравнение FIQFX c PRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQFX | PRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.65 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 9.06 | +6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQFX и PRASX
Максимальная просадка FIQFX за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQFX и PRASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQFX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -70.53% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -14.39% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -18.34% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -39.39% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.74% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -18.48% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.20% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQFX и PRASX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) составляет 9.31%, в то время как у T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что FIQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQFX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 11.74% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 21.85% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 23.98% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.08% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 18.79% | +5.51% |
Сравнение комиссий FIQFX и PRASX
FIQFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRASX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQFX и PRASX
Дивидендная доходность FIQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PRASX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQFX Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 1.58% | 2.07% | 1.58% | 2.14% | 0.86% | 11.06% | 4.98% | 0.84% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 0.51% | 0.62% | 1.05% | 1.77% | 1.96% | 14.22% | 0.46% | 0.77% | 7.23% | 9.15% | 0.46% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FIQFX and PRASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRASX has higher volatility (11.74%) compared to FIQFX (9.31%). In terms of maximum drawdown, FIQFX dropped -58.33% vs PRASX's -70.53%.
FIQFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQFX и PRASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор