PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQFX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQFX с MCHFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQFX (Fidelity Advisor China Region Fund Class Z) and MCHFX (Matthews China Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, FIQFX returned 8.89%/yr vs -6.40%/yr for MCHFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIQFX charges 0.80%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.

Доходность

Сравнение доходности FIQFX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQFX показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью 1.74%.

FIQFX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.26%
С начала года
38.50%
6 месяцев
41.45%
1 год
81.52%
3 года*
33.83%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

MCHFX

1 день
-1.24%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.26%
1 год
22.17%
3 года*
12.28%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQFX и MCHFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		38.50%42.75%23.34%-0.13%-23.76%-13.61%48.04%35.33%-1.81%
MCHFX
Matthews China Fund		1.74%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-1.63%

Correlation

The correlation between FIQFX and MCHFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between FIQFX and MCHFX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class Z

Matthews China Fund

Часто сравнивают с FIQFX:
FIQFX с CAFFIQFX с FHKIXFIQFX с GSAGXFIQFX с TRCLXFIQFX с TDFFIQFX с FCHKXFIQFX с BGCBX
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с SCHGMCHFX с CQQQMCHFX с KWEBMCHFX с MCSMXMCHFX с CAF

Доходность на риск

FIQFX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQFX
Ранг доходности на риск FIQFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQFX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQFXMCHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
1.28

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
1.92

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.23

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

1.65

+6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.55

4.39

+20.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQFX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQFX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа MCHFX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQFX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQFXMCHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

1.28

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.32

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FIQFX и MCHFX

Максимальная просадка FIQFX за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQFX и MCHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQFXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-67.02%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-15.58%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-27.77%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-59.96%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-37.25%

+36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-22.11%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.76%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQFX и MCHFX

Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) и Matthews China Fund (MCHFX) имеют волатильность 7.54% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQFXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.67%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

15.20%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

20.05%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

29.97%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

26.64%

-2.54%

Сравнение комиссий FIQFX и MCHFX

FIQFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQFX и MCHFX

Дивидендная доходность FIQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности MCHFX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQFX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z		1.50%2.07%1.58%2.14%0.86%11.06%4.98%0.84%1.09%0.00%0.00%0.00%
MCHFX
Matthews China Fund		1.33%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%

Часто задаваемые вопросы

FIQFX and MCHFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (7.67%) compared to FIQFX (7.54%). In terms of maximum drawdown, FIQFX dropped -58.33% vs MCHFX's -67.02%.

FIQFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQFX и MCHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор