Сравнение FIQFX с LNGZX
FIQFX (Fidelity Advisor China Region Fund Class Z) and LNGZX (Columbia Greater China Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, FIQFX returned 8.69%/yr vs -10.62%/yr for LNGZX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIQFX charges 0.80%/yr vs 1.25%/yr for LNGZX.
Доходность
Сравнение доходности FIQFX и LNGZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQFX показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у LNGZX с доходностью -10.47%.
FIQFX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 21.66%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 59.13%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
LNGZX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -10.62%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам FIQFX и LNGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQFX Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 31.34% | 42.75% | 23.34% | -0.13% | -23.76% | -13.61% | 48.04% | 35.33% | -1.81% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | -10.47% | 27.49% | 12.29% | -18.70% | -28.42% | -25.21% | 46.04% | 32.95% | -3.04% |
Correlation
The correlation between FIQFX and LNGZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FIQFX and LNGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQFX vs. LNGZX — Ранг доходности на риск
FIQFX
LNGZX
Сравнение FIQFX c LNGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) и Columbia Greater China Fund (LNGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQFX | LNGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | -0.16 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | -0.34 | +15.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQFX и LNGZX
Максимальная просадка FIQFX за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки LNGZX в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQFX и LNGZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQFX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -73.37% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -23.54% | +12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -26.71% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -60.85% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -53.30% | +47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -26.63% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 10.87% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQFX и LNGZX
Fidelity Advisor China Region Fund Class Z (FIQFX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Columbia Greater China Fund (LNGZX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FIQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQFX | LNGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.85% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 15.88% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 21.64% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 30.00% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.59% | -2.29% |
Сравнение комиссий FIQFX и LNGZX
FIQFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LNGZX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQFX и LNGZX
Дивидендная доходность FIQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности LNGZX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQFX Fidelity Advisor China Region Fund Class Z | 1.58% | 2.07% | 1.58% | 2.14% | 0.86% | 11.06% | 4.98% | 0.84% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | 2.10% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
FIQFX and LNGZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQFX has higher volatility (9.31%) compared to LNGZX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FIQFX dropped -58.33% vs LNGZX's -73.37%.
FIQFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQFX и LNGZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор