Сравнение FIONX с FSKAX
FIONX (Fidelity SAI International Index Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FIONX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIONX returned 9.31%/yr vs 12.40%/yr for FSKAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIONX charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FIONX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIONX показывает доходность 10.71%, а FSKAX немного ниже – 10.43%.
FIONX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам FIONX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIONX Fidelity SAI International Index Fund | 10.71% | 31.85% | 3.64% | 18.22% | -14.19% | 11.24% | 8.17% | 22.09% | -13.59% | 22.53% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 10.43% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FIONX and FSKAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between FIONX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIONX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FIONX
FSKAX
Сравнение FIONX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIONX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.06 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 13.62 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIONX и FSKAX
Максимальная просадка FIONX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIONX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIONX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -35.01% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.92% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -19.43% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -25.39% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -4.01% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.00% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIONX и FSKAX
Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.84% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIONX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.80% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.10% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.91% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.50% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.50% | -1.94% |
Сравнение комиссий FIONX и FSKAX
FIONX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIONX и FSKAX
Дивидендная доходность FIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FSKAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIONX Fidelity SAI International Index Fund | 2.96% | 3.28% | 3.06% | 2.18% | 3.34% | 2.65% | 1.91% | 3.16% | 3.00% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.95% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FIONX and FSKAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIONX has higher volatility (4.84%) compared to FSKAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FIONX dropped -33.69% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIONX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор