PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOFX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIOFX с FNSHX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIOFX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FIOFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

FIOFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.36%
1 год
30.67%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.80%

FNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.74%
1 год
10.09%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIOFX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		-0.75%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%7.55%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Корреляция

Корреляция между FIOFX и FNSHX составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FIOFX и FNSHX

FIOFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с Vtivx
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Доходность на риск

FIOFX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOFX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOFXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.72

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.40

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.37

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

9.52

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOFX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOFX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOFXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FIOFX и FNSHX

Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIOFXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-15.87%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-3.68%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-15.87%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.39%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.09%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.92%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOFX и FNSHX

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIOFXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.34%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

3.30%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

4.89%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

5.26%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

4.81%

+10.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOFX и FNSHX

Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		2.04%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.11%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%