PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINW.L с FNCL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINW.L с FNCL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, FINW.L returned 12.08%/yr vs 12.48%/yr for FNCL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for FNCL.L.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и FNCL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FINW.L торгуется в USD, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FNCL.L с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINW.L имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции FNCL.L немного впереди с 12.48%.

FINW.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.14%
3 года*
23.94%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.08%

FNCL.L

1 день
0.75%
1 месяц
2.70%
С начала года
2.46%
6 месяцев
9.66%
1 год
24.46%
3 года*
32.27%
5 лет*
18.27%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW.L и FNCL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.26%29.01%26.29%16.30%-9.87%28.61%-2.86%25.04%-17.55%23.46%
FNCL.L
SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF		2.44%66.78%18.14%25.02%-7.78%19.86%-7.93%19.85%-22.75%28.65%

Correlation

The correlation between FINW.L and FNCL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.84

The correlation between FINW.L and FNCL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINW.L и FNCL.L

Секторы
FINW.L
FNCL.L

Технологии

40.1%
1.2%

Финансовые услуги

14.4%
98.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

5.2%
0.7%

Здравоохранение

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

FINW.L
40.1%
FNCL.L
1.2%

Финансовые услуги

FINW.L
14.4%
FNCL.L
98.1%

Потребительский циклический сектор

FINW.L
11.1%
FNCL.L

-

Потребительский защитный сектор

FINW.L
10.1%
FNCL.L

-

Коммуникационные услуги

FINW.L
7.8%
FNCL.L

-

Промышленность

FINW.L
5.2%
FNCL.L
0.7%

Здравоохранение

FINW.L
3.9%
FNCL.L

-

Сырьевые материалы

FINW.L
3.6%
FNCL.L

-

Энергетика

FINW.L
2.6%
FNCL.L

-

Коммунальные услуги

FINW.L
0.7%
FNCL.L

-

Недвижимость

FINW.L
0.5%
FNCL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L
Часто сравнивают с FNCL.L:
FNCL.L с FCIT.LFNCL.L с DRIVFNCL.L с KOFFNCL.L с GLDFNCL.L с IAUFNCL.L с PLTRFNCL.L с SHLD

Доходность на риск

FINW.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNCL.L
Ранг доходности на риск FNCL.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINW.LFNCL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.25

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.80

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.74

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

5.82

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINW.L vs. FNCL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и FNCL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINW.LFNCL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и FNCL.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки FNCL.L в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и FNCL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINW.LFNCL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-52.32%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.01%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.02%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-34.63%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-52.32%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.24%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-13.14%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.19%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и FNCL.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 4.16%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINW.LFNCL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.28%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

16.02%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

19.44%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

21.72%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

23.10%

-3.86%

Сравнение комиссий FINW.L и FNCL.L

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNCL.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и FNCL.L

Ни FINW.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FINW.L and FNCL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.18% for FNCL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW.L и FNCL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор