PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINVX с JNUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINVX с JNUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINVX (Fidelity Series International Value Fund) and JNUSX (JPMorgan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FINVX returned 10.55%/yr vs 10.59%/yr for JNUSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FINVX charges 0.01%/yr vs 0.63%/yr for JNUSX.

Доходность

Сравнение доходности FINVX и JNUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у JNUSX с доходностью 9.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINVX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции JNUSX немного впереди с 10.59%.

FINVX

1 день
-0.60%
1 месяц
1.34%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.85%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.16%
10 лет*
10.55%

JNUSX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.09%
6 месяцев
12.78%
1 год
31.23%
3 года*
25.94%
5 лет*
14.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINVX и JNUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		6.86%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		9.09%48.51%9.94%19.06%-5.17%16.55%-3.92%15.55%-18.62%22.26%

Correlation

The correlation between FINVX and JNUSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.97

The correlation between FINVX and JNUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Value Fund

JPMorgan International Value Fund

Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с FSGEXFINVX с GSAKXFINVX с VEAFINVX с VOO
Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с SSHQXJNUSX с VOOJNUSX с BISAXJNUSX с QQQJNUSX с JIVEJNUSX с FDT

Доходность на риск

FINVX vs. JNUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINVX c JNUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и JPMorgan International Value Fund (JNUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINVXJNUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.26

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.10

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.86

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

10.70

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINVX vs. JNUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUSX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и JNUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINVXJNUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FINVX и JNUSX

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки JNUSX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и JNUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINVXJNUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-62.24%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.99%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-13.66%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-27.49%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-48.34%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-3.23%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-15.28%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и JNUSX

Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPMorgan International Value Fund (JNUSX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINVXJNUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.89%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.20%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

13.95%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.15%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.97%

+0.09%

Сравнение комиссий FINVX и JNUSX

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JNUSX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и JNUSX

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности JNUSX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		10.48%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.67%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FINVX and JNUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FINVX has higher volatility (4.64%) compared to JNUSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, FINVX dropped -42.48% vs JNUSX's -62.24%.

JNUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINVX и JNUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор