PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINN.NEO с VMO.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FINN.NEO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while VMO.TO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, FINN.NEO returned 40.06%/yr vs 25.71%/yr for VMO.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINN.NEO charges 1.09%/yr vs 0.38%/yr for VMO.TO.

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 35.77%, что значительно выше, чем у VMO.TO с доходностью 18.66%.

FINN.NEO

1 день
-1.71%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
28.06%
С начала года
35.77%
1 год
49.48%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
8.71%
С начала года
18.66%
1 год
31.27%
3 года*
25.71%
5 лет*
16.05%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и VMO.TO

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		35.77%20.61%58.65%21.40%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF		18.66%21.72%29.69%12.14%

Correlation

The correlation between FINN.NEO and VMO.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.76

The correlation between FINN.NEO and VMO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с TECI.TOFINN.NEO с FCUV.TOFINN.NEO с QQCC.TO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TO

Доходность на риск

FINN.NEO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINN.NEOVMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.44

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.95

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.11

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

10.60

+2.36

FINN.NEO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VMO.TO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и VMO.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и VMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINN.NEOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-30.53%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.11%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-19.72%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-9.99%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.20%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.96%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и VMO.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO.TO) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINN.NEOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

8.24%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

18.31%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

21.89%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

18.50%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

19.14%

+3.26%

Сравнение комиссий FINN.NEO и VMO.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VMO.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и VMO.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF		0.72%0.85%0.90%1.04%1.67%1.11%0.71%1.71%0.81%1.17%0.51%

Часто задаваемые вопросы

FINN.NEO and VMO.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VMO.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMO.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.

FINN.NEO is categorized as Global Equities, while VMO.TO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for FINN.NEO and 0.38% for VMO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и VMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор