PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FING.L с XSFN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FING.L с XSFN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FING.L (Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing) and XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds - FING.L tracks the Indxx Global Fintech Thematic while XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FING.L returned 3.78%/yr vs 16.41%/yr for XSFN.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FING.L charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XSFN.L.

Доходность

Сравнение доходности FING.L и XSFN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FING.L торгуется в GBP, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FING.L показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у XSFN.L с доходностью -5.19%.

FING.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-17.87%
1 год
-20.54%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSFN.L

1 день
3.29%
1 месяц
1.94%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-2.92%
1 год
4.85%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FING.L и XSFN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FING.L
Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing		-15.18%-12.16%24.04%29.09%-47.26%-12.88%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-5.19%7.83%34.69%8.03%-2.82%-1.43%

Correlation

The correlation between FING.L and XSFN.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.50

The correlation between FING.L and XSFN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FING.L и XSFN.L

Секторы
FING.L
XSFN.L

Технологии

54.2%
1.9%

Финансовые услуги

40.6%
97.7%

Промышленность

3.9%
0.2%

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FING.L
54.2%
XSFN.L
1.9%

Финансовые услуги

FING.L
40.6%
XSFN.L
97.7%

Промышленность

FING.L
3.9%
XSFN.L
0.2%

Здравоохранение

FING.L
1.4%
XSFN.L

-

Потребительский защитный сектор

FING.L
0.0%
XSFN.L

-

Сырьевые материалы

FING.L

-

XSFN.L

-

Коммуникационные услуги

FING.L

-

XSFN.L

-

Потребительский циклический сектор

FING.L

-

XSFN.L

-

Энергетика

FING.L

-

XSFN.L

-

Недвижимость

FING.L

-

XSFN.L
0.2%

Коммунальные услуги

FING.L

-

XSFN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с FING.L:
FING.L с XLFS.LFING.L с FINW.LFING.L с FNCL.LFING.L с WDFE.LFING.L с BUGG.LFING.L с BNKS.LFING.L с ESIF.L
Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с RSPFXSFN.L с UIFS.L

Доходность на риск

FING.L vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FING.L
Ранг доходности на риск FING.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FING.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FING.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FING.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FING.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FING.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FING.L c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FING.LXSFN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.33

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
0.57

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.07

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.36

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

0.85

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FING.L vs. XSFN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FING.L на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа XSFN.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FING.L и XSFN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FING.LXSFN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.33

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.67

-1.10

Просадки

Сравнение просадок FING.L и XSFN.L

Максимальная просадка FING.L за все время составила -56.45%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FING.L и XSFN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FING.LXSFN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.45%

-33.95%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.51%

-13.39%

-23.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-19.67%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.49%

-7.19%

-38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.72%

-6.19%

-33.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.51%

5.72%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FING.L и XSFN.L

Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FING.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSFN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FING.LXSFN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.56%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

10.77%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

14.43%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

19.13%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

23.77%

+4.88%

Сравнение комиссий FING.L и XSFN.L

FING.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FING.L и XSFN.L

FING.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FING.L
Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing		0.00%0.00%0.21%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.16%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FING.L and XSFN.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FING.L.

FING.L tracks Indxx Global Fintech Thematic, while XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for FING.L and 0.12% for XSFN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FING.L и XSFN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор