Сравнение FIND.L с 3USL.L
FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - FIND.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIND.L returned 8.51%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FIND.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности FIND.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIND.L показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции FIND.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 28.49% соответственно.
FIND.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 8.51%
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 77.77%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам FIND.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIND.L WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | 15.30% | 19.87% | 3.63% | -11.12% | -1.92% | 28.50% | 14.41% | 5.70% | -20.26% | 27.06% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
Correlation
The correlation between FIND.L and 3USL.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIND.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
FIND.L
3USL.L
Сравнение FIND.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIND.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.06 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.28 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIND.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок FIND.L и 3USL.L
Максимальная просадка FIND.L за все время составила -65.36%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIND.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIND.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -76.72% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -25.29% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -48.69% | +29.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -63.47% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -76.72% | +36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -1.82% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -15.26% | -27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 6.31% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIND.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) составляет 5.52%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что FIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIND.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 9.42% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 25.26% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 34.36% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 47.39% | -24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 48.51% | -28.80% |
Сравнение комиссий FIND.L и 3USL.L
FIND.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIND.L и 3USL.L
Ни FIND.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIND.L and 3USL.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
FIND.L is categorized as Metals, while 3USL.L is Leveraged Equities. FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for FIND.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для FIND.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор