Сравнение FIND.L с 3GOL.L
FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) and 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - FIND.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward, while 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FIND.L returned 8.51%/yr vs 21.65%/yr for 3GOL.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FIND.L charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for 3GOL.L.
Доходность
Сравнение доходности FIND.L и 3GOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIND.L показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции FIND.L уступали акциям 3GOL.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 21.65% соответственно.
FIND.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 8.51%
3GOL.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 61.56%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение доходности по годам FIND.L и 3GOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIND.L WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | 15.30% | 19.87% | 3.63% | -11.12% | -1.92% | 28.50% | 14.41% | 5.70% | -20.26% | 27.06% |
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -10.37% | 236.16% | 60.53% | 20.26% | -13.87% | -20.96% | 51.59% | 45.43% | -12.42% | 25.08% |
Correlation
The correlation between FIND.L and 3GOL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2013 г. | 0.24 |
Over the past year, FIND.L and 3GOL.L have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIND.L vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск
FIND.L
3GOL.L
Сравнение FIND.L c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIND.L | 3GOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.17 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 2.61 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIND.L | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.79 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FIND.L и 3GOL.L
Максимальная просадка FIND.L за все время составила -65.36%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -83.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIND.L и 3GOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIND.L | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -83.64% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -50.91% | +38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -50.91% | +31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -55.46% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -63.92% | +23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -49.95% | +36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -60.53% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 22.77% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIND.L и 3GOL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) составляет 5.52%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что FIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIND.L | 3GOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 19.22% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 66.56% | -52.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 75.17% | -55.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 52.72% | -30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 48.73% | -29.02% |
Сравнение комиссий FIND.L и 3GOL.L
FIND.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3GOL.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIND.L и 3GOL.L
Ни FIND.L, ни 3GOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIND.L and 3GOL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIND.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIND.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
FIND.L is categorized as Metals, while 3GOL.L is Leveraged Commodities. FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward, while 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for FIND.L and 0.99% for 3GOL.L.
Подберите оптимальное распределение для FIND.L и 3GOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор