Сравнение FIMIX с NMTRX

С начала года, FIMIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FIMIX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIMIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIMIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMIX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIMIX и NMTRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и NMTRX.

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.