Сравнение FILG с EZPZ
FILG (Grayscale Filecoin Trust (FIL)) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. FILG is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, FILG returned -68.96% vs -46.59% for EZPZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FILG и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FILG показывает доходность -29.06%, а EZPZ немного выше – -28.32%.
FILG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -68.96%
- 3 года*
- -64.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.41%
EZPZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -28.32%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.78%
Сравнение доходности по годам FILG и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | -29.06% | -93.53% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.32% | -10.11% |
Correlation
The correlation between FILG and EZPZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.41 |
The correlation between FILG and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILG vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
FILG
EZPZ
Сравнение FILG c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILG | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.30 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILG и EZPZ
Максимальная просадка FILG за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILG и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -56.63% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.85% | -56.63% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -51.67% | -47.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -24.45% | -44.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.25% | 35.77% | +21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILG и EZPZ
Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) имеет более высокую волатильность в 25.32% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что FILG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.32% | 10.94% | +14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.46% | 36.93% | +34.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.68% | 47.78% | +79.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 47.35% | +143.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 47.35% | +143.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILG и EZPZ
Ни FILG, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FILG and EZPZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FILG has higher volatility (25.32%) compared to EZPZ (10.94%). In terms of maximum drawdown, FILG dropped -99.69% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -46.59% vs -68.96% for FILG. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -46.59% return vs -68.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FILG and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton.
FILG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILG и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор