PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKPX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKPX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

FIKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKPX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKPX и PRGMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		-0.01%6.66%0.72%3.93%-13.01%-2.17%6.88%6.50%3.03%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, FIKPX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%.

FIKPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.15%
3 года*
2.72%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с FIKPX:
FIKPX с FXNAXFIKPX с DFFGXFIKPX с FBLTXFIKPX с FCNTXFIKPX с FEUGXFIKPX с FNBGXFIKPX с FSELX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с VSBSXPRGMX с RFBAXPRGMX с VUSTXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий FIKPX и PRGMX

FIKPX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIKPX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKPX
Ранг доходности на риск FIKPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKPX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKPXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.77

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.53

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.01

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

8.77

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKPX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKPX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKPXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.77

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.94

-0.67

Корреляция

Корреляция между FIKPX и PRGMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKPX и PRGMX

Дивидендная доходность FIKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		3.21%3.46%3.84%2.41%1.19%0.68%2.48%2.19%0.56%0.00%0.00%0.00%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FIKPX и PRGMX

Максимальная просадка FIKPX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKPX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKPXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-18.22%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.93%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-17.70%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.91%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-2.25%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKPX и PRGMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) составляет 1.40%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FIKPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKPXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.74%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.76%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.77%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

6.33%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

4.73%

+0.83%