PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJUX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJUX с LTSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJUX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIJUX returned 3.04%/yr vs 5.43%/yr for LTSTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJUX charges 0.42%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.

Доходность

Сравнение доходности FIJUX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z (FIJUX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIJUX показывает доходность 4.48%, а LTSTX немного выше – 4.65%.

FIJUX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.83%
1 год
10.34%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

LTSTX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.86%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJUX и LTSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJUX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z		4.48%10.08%4.35%8.16%-11.42%3.19%8.87%11.07%-1.84%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		4.65%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-8.87%

Correlation

The correlation between FIJUX and LTSTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between FIJUX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z

Principal LifeTime 2025 Fund

Часто сравнивают с FIJUX:
FIJUX с FSELXFIJUX с PMTIXFIJUX с SSFNXFIJUX с FSPSXFIJUX с FVTKXFIJUX с FZROXFIJUX с PDAHX
Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с FRIMXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIX

Доходность на риск

FIJUX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJUX
Ранг доходности на риск FIJUX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJUX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJUX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJUX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJUX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJUX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z (FIJUX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJUXLTSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.98

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.87

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.52

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

11.37

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJUX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJUX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTSTX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJUX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJUXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.98

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.48

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FIJUX и LTSTX

Максимальная просадка FIJUX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJUX и LTSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJUXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-48.17%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-5.24%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-8.12%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-21.01%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.52%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.16%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.16%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJUX и LTSTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z (FIJUX) составляет 1.88%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что FIJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJUXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.09%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.40%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

6.66%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

9.18%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

9.82%

-4.78%

Сравнение комиссий FIJUX и LTSTX

FIJUX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJUX и LTSTX

Дивидендная доходность FIJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности LTSTX в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJUX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z		3.04%3.22%3.18%2.97%6.07%5.33%3.89%3.82%3.17%0.00%0.00%0.00%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.65%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

FIJUX and LTSTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTSTX has higher volatility (2.09%) compared to FIJUX (1.88%). In terms of maximum drawdown, FIJUX dropped -15.87% vs LTSTX's -48.17%.

FIJUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJUX и LTSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор