PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJQX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJQX с DRIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJQX (Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIJQX returned 9.95%/yr vs 11.34%/yr for DRIKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIJQX charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности FIJQX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z (FIJQX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIJQX показывает доходность 11.67%, а DRIKX немного ниже – 11.64%.

FIJQX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
26.87%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

DRIKX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.11%
3 года*
20.07%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJQX и DRIKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJQX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z		11.67%23.07%15.82%19.42%-18.07%16.20%17.62%26.84%-8.54%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		11.64%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.27%

Correlation

The correlation between FIJQX and DRIKX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between FIJQX and DRIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIJQX:
FIJQX с FHUEXFIJQX с FIKFXFIJQX с FRHMXFIJQX с PMTIXFIJQX с DTDRXFIJQX с DRILXFIJQX с FTIHX
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с VFFVXDRIKX с AAATXDRIKX с FWLSXDRIKX с FYTKX

Доходность на риск

FIJQX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJQX
Ранг доходности на риск FIJQX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJQX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJQX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJQX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJQX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z (FIJQX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJQXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.68

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.77

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.51

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

15.33

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJQX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJQX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJQX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJQXDRIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FIJQX и DRIKX

Максимальная просадка FIJQX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJQX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJQXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-33.48%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-8.59%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-16.02%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-23.49%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.66%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.24%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJQX и DRIKX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z (FIJQX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FIJQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJQXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.17%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

8.72%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

11.22%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.83%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

15.75%

+1.08%

Сравнение комиссий FIJQX и DRIKX

FIJQX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRIKX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJQX и DRIKX

Дивидендная доходность FIJQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности DRIKX в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.32%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%
FIJQX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z		7.34%6.52%3.64%1.77%11.86%9.87%5.51%7.36%7.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIJQX and DRIKX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJQX has higher volatility (4.18%) compared to DRIKX (3.17%). In terms of maximum drawdown, FIJQX dropped -31.22% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJQX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор