PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJKX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJKX с PMTIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FIJKX (Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund Class Z) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIJKX returned 4.71%/yr vs 5.75%/yr for PMTIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIJKX charges 0.47%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.

Доходность

Сравнение доходности FIJKX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund Class Z (FIJKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJKX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью 5.11%.

FIJKX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
5.40%
С начала года
5.40%
1 год
10.98%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

PMTIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
5.11%
С начала года
5.11%
1 год
11.32%
3 года*
12.50%
5 лет*
5.75%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJKX и PMTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJKX
Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund Class Z		5.40%12.96%9.77%11.07%-14.31%7.18%12.21%16.97%-3.55%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		5.11%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.39%

Correlation

The correlation between FIJKX and PMTIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between FIJKX and PMTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund Class Z

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с FIJKX:
FIJKX с FRBHXFIJKX с FSKAXFIJKX с TDIFXFIJKX с FRQIXFIJKX с FTIHXFIJKX с FCQTXFIJKX с FNSDX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FRIMXPMTIX с PBRNXPMTIX с PHTUXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с AAAMX

Доходность на риск

FIJKX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJKX
Ранг доходности на риск FIJKX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJKX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJKX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJKX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund Class Z (FIJKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIJKXPMTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.42

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.04

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.97

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

8.48

+1.28

FIJKX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJKX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJKX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIJKX и PMTIX

Максимальная просадка FIJKX за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJKX и PMTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJKXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-52.14%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-5.85%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.66%

-9.62%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-23.05%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.86%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.77%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.35%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJKX и PMTIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund Class Z (FIJKX) составляет 2.92%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FIJKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJKXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.34%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

6.80%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

8.10%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

10.63%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

11.15%

-2.83%

Сравнение комиссий FIJKX и PMTIX

FIJKX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJKX и PMTIX

Дивидендная доходность FIJKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности PMTIX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJKX
Fidelity Advisor Freedom 2015 Fund Class Z		7.00%7.15%7.79%2.84%8.68%10.63%7.29%7.36%6.82%0.00%0.00%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.22%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIJKX and PMTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMTIX has higher volatility (3.34%) compared to FIJKX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FIJKX dropped -20.39% vs PMTIX's -52.14%.

FIJKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJKX и PMTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор