Сравнение FIJBX с DFABX

С начала года, FIJBX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIJBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIJBX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJBX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIJBX и DFABX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FIJBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DFABX в 2.70%

Максимальная просадка FIJBX за все время составила -14.03%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJBX и DFABX.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FIJBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.