PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIICX с NMPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIICX с NMPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIICX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C) and NMPAX (Columbia Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FIICX returned 11.12%/yr vs 10.60%/yr for NMPAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIICX charges 1.83%/yr vs 0.20%/yr for NMPAX.

Доходность

Сравнение доходности FIICX и NMPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIICX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у NMPAX с доходностью 14.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIICX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции NMPAX немного отстают с 10.60%.

FIICX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.15%
С начала года
20.74%
6 месяцев
20.72%
1 год
37.25%
3 года*
20.06%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.12%

NMPAX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.53%
С начала года
14.02%
6 месяцев
13.69%
1 год
25.56%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIICX и NMPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		20.74%5.27%23.14%13.72%-15.74%23.94%17.35%22.40%-15.85%19.33%
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		14.02%7.23%13.67%16.32%-13.27%24.66%8.71%25.99%-11.44%15.84%

Correlation

The correlation between FIICX and NMPAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г.

0.95

The correlation between FIICX and NMPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C

Columbia Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIICX:
FIICX с FMCSXFIICX с ATGAXFIICX с FSELXFIICX с JNVSXFIICX с PFSLXFIICX с WOOPXFIICX с FSMDX
Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с PFSLXNMPAX с LBSAXNMPAX с VEMPXNMPAX с BIGTXNMPAX с FZFLXNMPAX с TARKX

Доходность на риск

FIICX vs. NMPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIICX
Ранг доходности на риск FIICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIICX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIICX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIICX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIICX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIICX c NMPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIICXNMPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.64

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.40

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.87

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

10.50

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIICX vs. NMPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIICX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа NMPAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIICX и NMPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIICXNMPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.64

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FIICX и NMPAX

Максимальная просадка FIICX за все время составила -53.75%, примерно равная максимальной просадке NMPAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIICX и NMPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIICXNMPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.75%

-54.31%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.84%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-24.03%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-24.03%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-42.09%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.06%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.72%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.41%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIICX и NMPAX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIICXNMPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.38%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

11.35%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.51%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

19.71%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.12%

+0.19%

Сравнение комиссий FIICX и NMPAX

FIICX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии NMPAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIICX и NMPAX

Дивидендная доходность FIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности NMPAX в 8.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		7.65%8.11%14.08%2.98%6.81%21.73%1.13%3.23%11.72%8.22%4.95%5.19%
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		8.19%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIICX and NMPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIICX has higher volatility (4.96%) compared to NMPAX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FIICX dropped -53.75% vs NMPAX's -54.31%.

FIICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIICX и NMPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор