PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с FIFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFNX с FIFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIFNX (Fidelity Founders Fund) and FIFOX (Fidelity Advisor Founders Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIFNX returned 12.84%/yr vs 12.54%/yr for FIFOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIFNX charges 0.90%/yr vs 1.15%/yr for FIFOX.

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и FIFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIFNX показывает доходность 8.23%, а FIFOX немного ниже – 8.11%.

FIFNX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.71%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
22.20%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

FIFOX

1 день
-0.84%
1 месяц
4.71%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.61%
1 год
21.86%
3 года*
24.76%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFNX и FIFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		8.23%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		8.11%15.98%36.15%33.53%-26.85%18.67%46.72%13.79%

Correlation

The correlation between FIFNX and FIFOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

1.00

The correlation between FIFNX and FIFOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Fidelity Advisor Founders Fund Class A

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с FBGRXFIFNX с QUALFIFNX с SPY
Часто сравнивают с FIFOX:
FIFOX с FELAXFIFOX с FAGAXFIFOX с FADTXFIFOX с FKDNXFIFOX с SPYFIFOX с FTIHXFIFOX с MEIFX

Доходность на риск

FIFNX vs. FIFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FIFOX
Ранг доходности на риск FIFOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c FIFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXFIFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.52

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.15

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.82

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

7.38

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. FIFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFOX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и FIFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXFIFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и FIFOX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке FIFOX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и FIFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFNXFIFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-32.69%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.36%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-23.30%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-32.69%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.60%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-8.08%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и FIFOX

Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) имеют волатильность 4.81% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFNXFIFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.78%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.42%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.84%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.19%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

22.56%

+0.02%

Сравнение комиссий FIFNX и FIFOX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FIFOX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и FIFOX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FIFOX в 2.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.22%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		2.25%2.44%6.38%0.00%2.42%5.91%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIFNX and FIFOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIFNX has higher volatility (4.81%) compared to FIFOX (4.78%). In terms of maximum drawdown, FIFNX dropped -32.52% vs FIFOX's -32.69%.

FIFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFNX и FIFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор