Сравнение FIFGX с FSCJX
FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) are both mutual funds - FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity, while FSCJX is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Over the past year, FIFGX returned 54.21% vs 33.55% for FSCJX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for FSCJX.
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и FSCJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 45.44%, что значительно выше, чем у FSCJX с доходностью 10.39%.
FIFGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 45.44%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 54.21%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
FSCJX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIFGX и FSCJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 45.44% | 7.44% | -1.24% |
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 10.39% | 36.41% | 5.14% |
Correlation
The correlation between FIFGX and FSCJX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between FIFGX and FSCJX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIFGX vs. FSCJX — Ранг доходности на риск
FIFGX
FSCJX
Сравнение FIFGX c FSCJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | FSCJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | 4.05 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 16.61 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | FSCJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.84 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и FSCJX
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки FSCJX в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и FSCJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIFGX | FSCJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -12.43% | -79.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -8.33% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | 0.00% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -1.63% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.02% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и FSCJX
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIFGX | FSCJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 3.23% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 10.82% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 13.60% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 408.18% | 15.33% | +392.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 334.62% | 15.33% | +319.29% |
Сравнение комиссий FIFGX и FSCJX
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSCJX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и FSCJX
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FSCJX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.74% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% |
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 1.22% | 1.34% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIFGX and FSCJX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to FSCJX (3.23%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -92.38% vs FSCJX's -12.43%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIFGX и FSCJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор