Сравнение FIDZX с JIJIX
FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIDZX returned 8.10%/yr vs 11.99%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIDZX charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.
Доходность
Сравнение доходности FIDZX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDZX показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 30.75%.
FIDZX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
JIJIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDZX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 14.00% | 18.83% | 8.15% | 27.79% | -26.45% | 12.40% | 22.36% | 12.48% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 30.75% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 13.65% |
Correlation
The correlation between FIDZX and JIJIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.92 |
The correlation between FIDZX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDZX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
FIDZX
JIJIX
Сравнение FIDZX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDZX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.84 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 10.83 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDZX и JIJIX
Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDZX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -41.80% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -16.01% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -18.04% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -41.80% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -11.36% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.19% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDZX и JIJIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) составляет 8.63%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDZX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 13.16% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 23.69% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 26.10% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.16% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.49% | -4.03% |
Сравнение комиссий FIDZX и JIJIX
FIDZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDZX и JIJIX
Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности JIJIX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 4.88% | 5.57% | 0.84% | 0.46% | 0.00% | 3.90% | 0.19% | 0.63% | 0.67% | 0.28% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.25% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FIDZX and JIJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIJIX has higher volatility (13.16%) compared to FIDZX (8.63%). In terms of maximum drawdown, FIDZX dropped -37.17% vs JIJIX's -41.80%.
JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDZX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор