PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICSX с FIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICSX с FIASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICSX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C) and FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FICSX returned 7.84%/yr vs 8.61%/yr for FIASX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FICSX charges 2.05%/yr vs 1.29%/yr for FIASX.

Доходность

Сравнение доходности FICSX и FIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICSX показывает доходность 9.70%, а FIASX немного выше – 10.06%. За последние 10 лет акции FICSX уступали акциям FIASX по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.61% соответственно.

FICSX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.33%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.56%
1 год
17.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.84%

FIASX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.96%
1 год
18.58%
3 года*
14.11%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICSX и FIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		9.70%23.45%-1.00%18.40%-17.50%12.27%8.81%20.21%-16.98%30.98%
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		10.06%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-16.35%31.47%

Correlation

The correlation between FICSX and FIASX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

1.00

The correlation between FICSX and FIASX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICSX и FIASX

Секторы
FICSX
FIASX

Промышленность

22.9%
22.9%

Финансовые услуги

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
10.1%

Технологии

10.0%
10.0%

Сырьевые материалы

8.3%
8.3%

Здравоохранение

7.5%
7.5%

Недвижимость

5.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Промышленность

FICSX
22.9%
FIASX
22.9%

Финансовые услуги

FICSX
15.5%
FIASX
15.5%

Потребительский циклический сектор

FICSX
11.7%
FIASX
11.7%

Потребительский защитный сектор

FICSX
10.1%
FIASX
10.1%

Технологии

FICSX
10.0%
FIASX
10.0%

Сырьевые материалы

FICSX
8.3%
FIASX
8.3%

Здравоохранение

FICSX
7.5%
FIASX
7.5%

Недвижимость

FICSX
5.5%
FIASX
5.5%

Коммуникационные услуги

FICSX
4.0%
FIASX
4.0%

Энергетика

FICSX
3.5%
FIASX
3.5%

Коммунальные услуги

FICSX
1.1%
FIASX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FICSX:
FICSX с GISOXFICSX с WCMSXFICSX с SFILXFICSX с KGGIXFICSX с KGGAXFICSX с AVDVXFICSX с DFVQX
Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с VFMVFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с ALOIXFIASX с FDVV

Доходность на риск

FICSX vs. FIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICSX
Ранг доходности на риск FICSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICSX c FIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSXFIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.17

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.70

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

6.07

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICSX vs. FIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICSX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIASX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICSX и FIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSXFIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FICSX и FIASX

Максимальная просадка FICSX за все время составила -61.39%, примерно равная максимальной просадке FIASX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICSX и FIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSXFIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-60.99%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.76%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-12.80%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-31.25%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-39.16%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.07%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.79%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FICSX и FIASX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) имеют волатильность 3.80% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSXFIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.80%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.15%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.24%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.56%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

14.04%

+0.02%

Сравнение комиссий FICSX и FIASX

FICSX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FIASX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICSX и FIASX

Дивидендная доходность FICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FIASX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.10%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		2.49%2.73%1.59%0.97%0.00%6.57%0.00%1.20%5.20%2.59%1.66%2.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FICSX and FIASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIASX has higher volatility (3.80%) compared to FICSX (3.80%). In terms of maximum drawdown, FICSX dropped -61.39% vs FIASX's -60.99%.

FIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICSX и FIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор