Сравнение FICDX с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FICDX и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICDX и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 0.28% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.30% | 36.43% | 12.49% | 14.82% | -12.09% | 26.56% | 6.91% | 28.16% | -16.17% | 15.93% |
Разные валюты инструментов
FICDX торгуется в USD, в то время как VCN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.36% соответственно.
FICDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 10.16%
VCN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICDX и VCN.TO
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
FICDX vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
FICDX
VCN.TO
Сравнение FICDX c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.02 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.64 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.11 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 14.09 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FICDX и VCN.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и VCN.TO
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VCN.TO в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.68% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.14% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и VCN.TO
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICDX | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -37.32% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.02% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -16.12% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -37.32% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -4.72% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -3.94% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.42% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и VCN.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICDX | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.33% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 11.61% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 16.79% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.86% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.65% | -1.17% |