PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICCX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICCX с BDOKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICCX (Fidelity Advisor Canada Fund Class I) and BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICCX returned 10.28%/yr vs 9.56%/yr for BDOKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICCX charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for BDOKX.

Доходность

Сравнение доходности FICCX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICCX показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции FICCX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.56% соответственно.

FICCX

1 день
0.27%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
6.60%
С начала года
8.31%
1 год
16.52%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.28%

BDOKX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
9.31%
С начала года
13.84%
1 год
27.79%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICCX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		8.31%25.83%9.14%14.69%-6.12%26.90%4.50%25.89%-14.30%12.85%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		13.84%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Correlation

The correlation between FICCX and BDOKX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.78

The correlation between FICCX and BDOKX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class I

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с FICCX:
FICCX с FACNXFICCX с FIVMXFICCX с ABIYXFICCX с IUESXFICCX с GIIAXFICCX с GSIMXFICCX с MAILX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BKTSXBDOKX с BSPPXBDOKX с BSPGXBDOKX с BDBKXBDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с MDIIX

Доходность на риск

FICCX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICCX
Ранг доходности на риск FICCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICCX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICCXBDOKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.74

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.35

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.49

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

9.43

-2.31

FICCX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICCX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOKX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICCX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICCX и BDOKX

Максимальная просадка FICCX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICCX и BDOKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICCXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-34.22%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-11.38%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-13.54%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-30.00%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-34.22%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.38%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-8.18%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.00%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FICCX и BDOKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FICCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICCXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.69%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

14.32%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

16.28%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.77%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.14%

+1.23%

Сравнение комиссий FICCX и BDOKX

FICCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICCX и BDOKX

Дивидендная доходность FICCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BDOKX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.58%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		4.24%4.59%7.72%3.36%4.12%5.22%2.47%4.31%7.38%0.89%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FICCX and BDOKX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOKX has higher volatility (5.69%) compared to FICCX (3.00%). In terms of maximum drawdown, FICCX dropped -58.09% vs BDOKX's -34.22%.

BDOKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICCX и BDOKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор