PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICCX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICCX с BDOKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX).

FICCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FICCX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICCX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		2.82%25.83%9.14%14.69%-6.12%26.90%4.50%25.89%-14.30%12.85%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.77%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICCX показывает доходность 2.82%, а BDOKX немного ниже – 2.77%. За последние 10 лет акции FICCX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.85% соответственно.

FICCX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.82%
6 месяцев
7.84%
1 год
24.22%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.46%

BDOKX

1 день
1.60%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.53%
1 год
27.43%
3 года*
15.58%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class I

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с FICCX:
FICCX с ABIYXFICCX с FIVMXFICCX с VZICXFICCX с GSIMXFICCX с IUESXFICCX с FACNXFICCX с JNEMX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с BDBKXBDOKX с BKTSXBDOKX с BSPPXBDOKX с MDIIXBDOKX с BSPIX

Сравнение комиссий FICCX и BDOKX

FICCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Доходность на риск

FICCX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICCX
Ранг доходности на риск FICCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICCX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICCXBDOKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.72

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.48

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

9.51

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICCX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICCX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOKX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICCX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICCXBDOKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Корреляция

Корреляция между FICCX и BDOKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICCX и BDOKX

Дивидендная доходность FICCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BDOKX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		4.47%4.59%7.72%3.36%4.12%5.22%2.47%4.31%7.38%0.89%1.74%0.15%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.26%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%

Просадки

Сравнение просадок FICCX и BDOKX

Максимальная просадка FICCX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICCX и BDOKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICCXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-34.22%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.38%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-30.23%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-34.22%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-7.79%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-8.30%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.97%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FICCX и BDOKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) составляет 4.78%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FICCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICCXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.05%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.22%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.35%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.24%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.18%

+1.32%