PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBUX с FSAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBUX с FSAHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) and FSAHX (Fidelity Short Duration High Income Fund) are both mutual funds - FIBUX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FSAHX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIBUX returned 0.09%/yr vs 4.48%/yr for FSAHX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FIBUX charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for FSAHX.

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FSAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FSAHX с доходностью 3.08%.

FIBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.40%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

FSAHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.61%
1 год
8.91%
3 года*
8.53%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBUX и FSAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		0.46%7.20%1.31%5.46%-13.41%-2.16%7.08%8.58%0.12%3.81%
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		3.08%7.75%7.74%10.29%-7.06%2.78%3.69%9.32%-1.24%4.20%

Correlation

The correlation between FIBUX and FSAHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.30

The correlation between FIBUX and FSAHX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Fidelity Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLX
Часто сравнивают с FSAHX:
FSAHX с FFRHXFSAHX с FCBFXFSAHX с FXNAXFSAHX с DGROFSAHX с FZROXFSAHX с PGTQXFSAHX с FSKAX

Доходность на риск

FIBUX vs. FSAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSAHX
Ранг доходности на риск FSAHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAHX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBUX c FSAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBUXFSAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.10

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
5.99

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.81

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.16

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

27.60

-22.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBUX vs. FSAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FSAHX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FSAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBUXFSAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.10

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.16

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.91

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FSAHX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки FSAHX в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FSAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBUXFSAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.76%

-16.77%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.78%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-3.30%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-9.43%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

0.00%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-1.55%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.33%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FSAHX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBUXFSAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.82%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.22%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

2.96%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

3.87%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

4.25%

+0.86%

Сравнение комиссий FIBUX и FSAHX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSAHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FSAHX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FSAHX в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		4.08%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%0.00%0.00%
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		7.28%7.36%6.08%5.97%3.26%2.85%3.19%4.22%4.52%4.11%4.73%4.40%

Часто задаваемые вопросы

FIBUX and FSAHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBUX has higher volatility (1.38%) compared to FSAHX (0.82%). In terms of maximum drawdown, FIBUX dropped -19.76% vs FSAHX's -16.77%.

FSAHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBUX и FSAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор