PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIALX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIALX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и State Street Income Fund (SSASX).

FIALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности FIALX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIALX и SSASX

2026 (YTD)2025202420232022
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		-0.27%7.26%1.67%6.20%-5.56%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIALX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

FIALX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.92%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с FIALX:
FIALX с VUGFIALX с AMFIXFIALX с VGSBXFIALX с FSPGXFIALX с ARINXFIALX с FXAIXFIALX с FTIHX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с DBLFXSSASX с MDVAX

Сравнение комиссий FIALX и SSASX

FIALX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

FIALX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIALX
Ранг доходности на риск FIALX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIALX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIALX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIALX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIALX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIALX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIALX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIALXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.82

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.45

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

3.96

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIALX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIALX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIALX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIALXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.11

+0.49

Корреляция

Корреляция между FIALX и SSASX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIALX и SSASX

Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		3.76%4.07%4.07%3.25%1.81%0.00%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%

Просадки

Сравнение просадок FIALX и SSASX

Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIALXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-19.65%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.12%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.65%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-9.83%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.14%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIALX и SSASX

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.51% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIALXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.58%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.76%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.81%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.56%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

6.56%

-0.53%