PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с QAMNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.16%8.40%6.24%13.22%-13.45%0.99%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		2.07%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 2.07%.

FHYTX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.48%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.43%

QAMNX

1 день
0.70%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.31%
1 год
8.52%
3 года*
10.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FHYTX и QAMNX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FHYTX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.07

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.06

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

5.97

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.88

+0.19

Корреляция

Корреляция между FHYTX и QAMNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и QAMNX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности QAMNX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.90%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.50%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и QAMNX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-17.97%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.16%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.25%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.44%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и QAMNX

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.24%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

4.92%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

6.41%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

14.04%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

14.04%

-6.76%