PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 6.38% против 3.41% соответственно.

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий FHYTX и FFRSX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FHYTX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.82

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.06

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

11.11

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.19

-0.12

Корреляция

Корреляция между FHYTX и FFRSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и FFRSX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и FFRSX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-17.13%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.28%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-7.54%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-17.13%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.83%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-0.92%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.39%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и FFRSX

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.58%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.62%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

2.45%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

2.42%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

3.24%

+4.04%