Сравнение FHYDX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FHYDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYDX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYDX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYDX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K | -0.55% | 21.15% | 15.69% | 20.03% | -18.91% | 16.34% | 17.89% | 26.65% | -11.82% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYDX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%.
FHYDX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYDX и LTSTX
FHYDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FHYDX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FHYDX
LTSTX
Сравнение FHYDX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYDX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.73 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.58 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 7.24 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYDX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FHYDX и LTSTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYDX и LTSTX
Дивидендная доходность FHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYDX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K | 2.84% | 2.82% | 4.98% | 1.84% | 6.24% | 8.59% | 4.92% | 3.51% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FHYDX и LTSTX
Максимальная просадка FHYDX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYDX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYDX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -48.17% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -6.47% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.67% | -21.01% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.64% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -6.21% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.41% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYDX и LTSTX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FHYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYDX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.50% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 5.14% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 8.56% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 9.18% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 9.82% | +6.78% |