PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHVDX с STLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHVDX с STLFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHVDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K) and STLFX (BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHVDX returned 10.78%/yr vs 8.54%/yr for STLFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FHVDX charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for STLFX.

Доходность

Сравнение доходности FHVDX и STLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX) и BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHVDX показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у STLFX с доходностью 13.13%.

FHVDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.96%
6 месяцев
15.42%
1 год
31.05%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—

STLFX

1 день
0.38%
1 месяц
5.27%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHVDX и STLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHVDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K		13.96%22.76%16.52%20.62%-18.95%16.33%17.94%26.57%-11.80%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		13.13%20.03%5.73%22.31%-18.73%18.12%14.82%26.48%-12.11%

Correlation

The correlation between FHVDX and STLFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between FHVDX and STLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K

BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund

Часто сравнивают с FHVDX:
FHVDX с FFSDXFHVDX с SSFNXFHVDX с JIEHXFHVDX с FNILXFHVDX с PBRNXFHVDX с FFTWXFHVDX с FIKFX
Часто сравнивают с STLFX:
STLFX с LIRIXSTLFX с VTIVXSTLFX с VTINXSTLFX с VBIAXSTLFX с FFVFXSTLFX с FDEEXSTLFX с ASFYX

Доходность на риск

FHVDX vs. STLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHVDX
Ранг доходности на риск FHVDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHVDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHVDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHVDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHVDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
STLFX
Ранг доходности на риск STLFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHVDX c STLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX) и BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHVDXSTLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.13

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.96

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.02

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

13.18

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHVDX vs. STLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHVDX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHVDX и STLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHVDXSTLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.13

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.42

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FHVDX и STLFX

Максимальная просадка FHVDX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки STLFX в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHVDX и STLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHVDXSTLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-50.35%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.45%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-23.35%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-27.07%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.78%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.16%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHVDX и STLFX

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund (STLFX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FHVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHVDXSTLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.88%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.69%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.41%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

16.86%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.42%

+0.48%

Сравнение комиссий FHVDX и STLFX

FHVDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии STLFX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHVDX и STLFX

Дивидендная доходность FHVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности STLFX в 5.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHVDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K		3.24%2.41%5.08%1.95%6.13%8.35%4.57%3.15%3.73%0.00%0.00%0.00%
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund		5.48%6.20%1.86%2.91%2.51%16.88%2.27%6.09%15.73%5.87%2.00%9.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FHVDX and STLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHVDX has higher volatility (4.24%) compared to STLFX (3.88%). In terms of maximum drawdown, FHVDX dropped -31.31% vs STLFX's -50.35%.

FHVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHVDX и STLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор