Сравнение FHUGX с NRK
FHUGX (Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHUGX returned 0.54%/yr vs 0.09%/yr for NRK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FHUGX charges 0.78%/yr vs 2.16%/yr for NRK.
Доходность
Сравнение доходности FHUGX и NRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHUGX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 7.28%.
FHUGX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
NRK
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам FHUGX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUGX Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A | 1.40% | 4.91% | 1.33% | 6.52% | -11.00% | 2.16% | 4.28% | 8.06% | 2.74% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.28% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -0.25% |
Correlation
The correlation between FHUGX and NRK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between FHUGX and NRK has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHUGX vs. NRK — Ранг доходности на риск
FHUGX
NRK
Сравнение FHUGX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHUGX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.04 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 8.11 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHUGX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.94 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FHUGX и NRK
Максимальная просадка FHUGX за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUGX и NRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHUGX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -40.18% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -5.32% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -12.67% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -31.06% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.19% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -8.19% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.99% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHUGX и NRK
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A (FHUGX) составляет 1.12%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что FHUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHUGX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 3.32% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 6.51% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 8.33% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 9.90% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 10.33% | -5.83% |
Сравнение комиссий FHUGX и NRK
FHUGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHUGX и NRK
Дивидендная доходность FHUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NRK в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUGX Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class A | 2.76% | 3.58% | 2.63% | 2.29% | 1.79% | 2.37% | 2.67% | 2.82% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.91% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
FHUGX and NRK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRK has higher volatility (3.32%) compared to FHUGX (1.12%). In terms of maximum drawdown, FHUGX dropped -16.44% vs NRK's -40.18%.
FHUGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHUGX и NRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор