Сравнение FHMIX с PRMDX
FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) and PRMDX (T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FHMIX returned 1.18%/yr vs 2.19%/yr for PRMDX. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FHMIX charges 0.05%/yr vs 0.53%/yr for PRMDX.
Доходность
Сравнение доходности FHMIX и PRMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHMIX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у PRMDX с доходностью 0.90%.
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.14%
PRMDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 1.59%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHMIX и PRMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 1.33% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 0.90% | 4.24% | 3.84% | 4.83% | -2.29% | 0.00% |
Correlation
The correlation between FHMIX and PRMDX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.13 |
The correlation between FHMIX and PRMDX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHMIX vs. PRMDX — Ранг доходности на риск
FHMIX
PRMDX
Сравнение FHMIX c PRMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHMIX | PRMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 1.64 | +5.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.05 | 2.09 | +22.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.74 | 6.29 | +76.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHMIX и PRMDX
Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки PRMDX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и PRMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHMIX | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -4.31% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.96% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -1.56% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.50% | -4.31% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.36% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.32% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHMIX и PRMDX
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHMIX | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 1.05% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.34% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.75% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 1.64% | -0.86% |
Сравнение комиссий FHMIX и PRMDX
FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRMDX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHMIX и PRMDX
Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что сопоставимо с доходностью PRMDX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.56% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 2.58% | 3.16% | 4.15% | 3.10% | 0.61% | 0.69% | 1.14% | 1.33% | 1.16% | 0.89% | 0.74% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FHMIX and PRMDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMDX has higher volatility (0.36%) compared to FHMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FHMIX dropped -0.50% vs PRMDX's -4.31%.
FHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHMIX и PRMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор