Сравнение FHMIX с DFABX
FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) and DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, FHMIX returned 1.97%/yr vs 2.76%/yr for DFABX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FHMIX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for DFABX.
Доходность
Сравнение доходности FHMIX и DFABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHMIX показывает доходность 1.33%, а DFABX немного ниже – 1.31%.
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.14%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHMIX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 1.33% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 1.31% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Correlation
The correlation between FHMIX and DFABX is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHMIX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
FHMIX
DFABX
Сравнение FHMIX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHMIX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.17 | 4.20 | +2.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.05 | 20.63 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.74 | 81.43 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHMIX и DFABX
Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и DFABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHMIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -2.46% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -0.60% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.23% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHMIX и DFABX
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHMIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.21% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.57% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.95% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.95% | -0.17% |
Сравнение комиссий FHMIX и DFABX
FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHMIX и DFABX
Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что сопоставимо с доходностью DFABX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.58% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.56% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FHMIX and DFABX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFABX has higher volatility (0.21%) compared to FHMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FHMIX dropped -0.50% vs DFABX's -2.46%.
DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHMIX и DFABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор