PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLDX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLDX с VTTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHLDX (Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHLDX returned 5.68%/yr vs 7.69%/yr for VTTHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FHLDX charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.

Доходность

Сравнение доходности FHLDX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLDX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 8.47%.

FHLDX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.51%
1 год
18.58%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

VTTHX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.05%
1 год
20.81%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLDX и VTTHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLDX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6		7.85%16.12%8.06%14.26%-16.93%9.94%14.49%20.17%-7.30%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		8.47%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-9.42%

Correlation

The correlation between FHLDX and VTTHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between FHLDX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с FHLDX:
FHLDX с FXAIXFHLDX с FFEDXFHLDX с FLCNXFHLDX с FNILXFHLDX с FZROXFHLDX с FBGRXFHLDX с FCNTX
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJX

Доходность на риск

FHLDX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLDX
Ранг доходности на риск FHLDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLDX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLDXVTTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.38

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.37

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.96

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

13.04

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLDX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLDX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLDX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLDXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FHLDX и VTTHX

Максимальная просадка FHLDX за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLDX и VTTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLDXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-51.76%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.17%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-10.87%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-23.53%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.60%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.09%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.63%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLDX и VTTHX

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 2.89% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLDXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.86%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.19%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

8.91%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

11.38%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

12.46%

-1.54%

Сравнение комиссий FHLDX и VTTHX

FHLDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLDX и VTTHX

Дивидендная доходность FHLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VTTHX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLDX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6		3.40%2.60%2.43%2.47%5.87%6.79%4.40%3.16%2.23%0.00%0.00%0.00%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.72%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FHLDX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHLDX has higher volatility (2.89%) compared to VTTHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, FHLDX dropped -23.79% vs VTTHX's -51.76%.

FHLDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLDX и VTTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор