PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEAX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEAX с QREARX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and QREARX (TIAA Real Estate Account) are both REIT funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FHEAX charges 1.07%/yr vs 0.90%/yr for QREARX.

Доходность

Сравнение доходности FHEAX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHEAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QREARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEAX и QREARX

2026 (YTD)2025
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		2.72%-8.54%
QREARX
TIAA Real Estate Account		1.23%3.93%

Correlation

The correlation between FHEAX and QREARX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с FHEAX:
FHEAX с FCNTXFHEAX с CRARXFHEAX с PJEZXFHEAX с GRIFXFHEAX с FNILXFHEAX с FSRNXFHEAX с FRIQX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с TSBIXQREARX с FPROQREARX с VNQQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с REMQREARX с AWP

Доходность на риск

FHEAX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEAX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHEAXQREARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

32.58

—

FHEAX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHEAX и QREARX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEAXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-1.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHEAX и QREARX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEAXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.63%

—

Сравнение комиссий FHEAX и QREARX

FHEAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEAX и QREARX

Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		0.60%0.94%0.81%2.14%18.65%5.73%3.75%8.35%6.13%6.59%6.90%3.50%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHEAX and QREARX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEAX и QREARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор