Сравнение FHDG с UXJL
FHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FHDG и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHDG показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
FHDG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHDG и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 6.70% | 5.85% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between FHDG and UXJL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHDG vs. UXJL — Ранг доходности на риск
FHDG
UXJL
Сравнение FHDG c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHDG | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHDG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.87 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок FHDG и UXJL
Максимальная просадка FHDG за все время составила -14.01%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDG и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHDG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.01% | -10.29% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.76% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.51% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHDG и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHDG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 13.90% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 13.90% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 13.90% | -2.18% |
Сравнение комиссий FHDG и UXJL
И FHDG, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHDG и UXJL
Ни FHDG, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FHDG and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHDG and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
FHDG and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FHDG и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор