Сравнение FHDG с OCTB
FHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FHDG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности FHDG и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHDG показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.99%.
FHDG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHDG и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 7.36% | 2.84% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.99% | 2.37% |
Correlation
The correlation between FHDG and OCTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHDG vs. OCTB — Ранг доходности на риск
FHDG
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHDG c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF (FHDG) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHDG | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHDG и OCTB
Максимальная просадка FHDG за все время составила -14.01%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDG и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHDG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.01% | -4.79% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.24% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.66% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHDG и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHDG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 7.14% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 7.14% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 7.14% | +4.29% |
Сравнение комиссий FHDG и OCTB
FHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHDG и OCTB
Ни FHDG, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FHDG and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FHDG.
FHDG and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for FHDG and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для FHDG и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор