Сравнение FHCDX с FCQTX
FHCDX (Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHCDX returned 10.95%/yr vs 10.23%/yr for FCQTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FHCDX charges 0.29%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности FHCDX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHCDX показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 11.15%.
FHCDX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
FCQTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHCDX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCDX Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6 | 14.02% | 22.85% | 16.96% | 20.69% | -18.85% | 16.45% | 50.18% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 11.15% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Correlation
The correlation between FHCDX and FCQTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between FHCDX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHCDX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
FHCDX
FCQTX
Сравнение FHCDX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6 (FHCDX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHCDX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.77 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 12.56 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHCDX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.12 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FHCDX и FCQTX
Максимальная просадка FHCDX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCDX и FCQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHCDX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -27.34% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.83% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -15.53% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -27.34% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.89% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.16% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHCDX и FCQTX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6 (FHCDX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FHCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHCDX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.53% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.66% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 12.03% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.72% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.05% | +1.85% |
Сравнение комиссий FHCDX и FCQTX
FHCDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHCDX и FCQTX
Дивидендная доходность FHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FCQTX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.20% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
FHCDX Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6 | 3.31% | 2.52% | 5.51% | 2.05% | 5.98% | 8.10% | 4.24% | 3.04% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FHCDX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHCDX has higher volatility (4.22%) compared to FCQTX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FHCDX dropped -31.28% vs FCQTX's -27.34%.
FHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHCDX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор