PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с AHSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FHCCX returned 6.83%/yr vs 9.61%/yr for AHSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям AHSAX по среднегодовой доходности: 6.83% против 9.61% соответственно.

FHCCX

1 день
1.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-16.61%
1 год
0.64%
3 года*
0.08%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
6.83%

AHSAX

1 день
1.01%
1 месяц
5.20%
С начала года
5.57%
6 месяцев
3.66%
1 год
28.30%
3 года*
5.14%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		1.79%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		5.57%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Correlation

The correlation between FHCCX and AHSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between FHCCX and AHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с SHPAXAHSAX с GGHCXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с RYOIXAHSAX с FACDX

Доходность на риск

FHCCX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHCCXAHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.90

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.71

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.10

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

9.51

-9.36

FHCCX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и AHSAX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, примерно равная максимальной просадке AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и AHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-46.23%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-9.67%

-17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-23.11%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-45.04%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-45.04%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.91%

-23.22%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-14.73%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

3.15%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и AHSAX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX) имеют волатильность 5.91% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.67%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

12.43%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

15.79%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

24.16%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

23.33%

-3.75%

Сравнение комиссий FHCCX и AHSAX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и AHSAX

Ни FHCCX, ни AHSAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and AHSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.91%) compared to AHSAX (5.67%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs AHSAX's -46.23%.

AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и AHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор