PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с AHSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.39%/yr vs 8.16%/yr for AHSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHCCX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям AHSAX по среднегодовой доходности: 5.39% против 8.16% соответственно.

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%

AHSAX

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.19%
1 год
21.16%
3 года*
2.76%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-2.06%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Correlation

The correlation between FHCCX and AHSAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between FHCCX and AHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с RYOIX

Доходность на риск

FHCCX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXAHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.40

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.04

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.20

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.85

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.40

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и AHSAX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, примерно равная максимальной просадке AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и AHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-46.23%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-9.67%

-17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-23.11%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-45.04%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-45.04%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-28.77%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-14.71%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

3.10%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и AHSAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) составляет 5.07%, в то время как у Alger Health Sciences Fund (AHSAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.42%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

11.88%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

15.23%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

24.15%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

23.33%

-3.76%

Сравнение комиссий FHCCX и AHSAX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии AHSAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и AHSAX

Ни FHCCX, ни AHSAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and AHSAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHSAX has higher volatility (5.42%) compared to FHCCX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs AHSAX's -46.23%.

AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и AHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор