PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHBFX с FRAMX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FHBFX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHBFX returned 9.65%/yr vs 609.20%/yr for FRAMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHBFX charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.

Доходность

Сравнение доходности FHBFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHBFX показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 1,644,791.35%.

FHBFX

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
12.83%
С начала года
12.83%
1 год
24.66%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.00%
1 месяц
1,582,445.75%
6 месяцев
1,644,791.35%
С начала года
1,644,791.35%
1 год
1,711,437.58%
3 года*
2,589.99%
5 лет*
609.20%
10 лет*
173.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHBFX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		12.83%22.75%13.59%20.60%-18.99%16.39%17.96%26.61%-11.87%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		1,644,791.35%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Correlation

The correlation between FHBFX and FRAMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.75

The correlation between FHBFX and FRAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHBFX:
FHBFX с FSELXFHBFX с FCQTXFHBFX с FXAIXFHBFX с FCNTXFHBFX с FIKFXFHBFX с FBGRXFHBFX с FFFAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с JLKYXFRAMX с FSXAXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AACTX

Доходность на риск

FHBFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBFX
Ранг доходности на риск FHBFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHBFXFRAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.12

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
548,105.49

-548,102.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

76,384.41

-76,383.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

517,425.67

-517,423.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

2,160,671.36

-2,160,659.96

FHBFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHBFX и FRAMX

Максимальная просадка FHBFX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBFX и FRAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHBFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-33.94%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-3.45%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-5.02%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-16.31%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.82%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.82%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBFX и FRAMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z (FHBFX) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) волатильность равна 967.37%. Это указывает на то, что FHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHBFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

967.37%

-961.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

967.35%

-955.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

1,589,373.65%

-1,589,360.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

712,204.02%

-712,188.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

503,303.60%

-503,286.73%

Сравнение комиссий FHBFX и FRAMX

FHBFX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBFX и FRAMX

Дивидендная доходность FHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FRAMX в 102.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHBFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class Z		3.58%2.68%2.40%1.95%6.31%8.72%4.91%3.29%3.17%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		102.97%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Часто задаваемые вопросы

FHBFX and FRAMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRAMX has higher volatility (967.37%) compared to FHBFX (6.04%). In terms of maximum drawdown, FHBFX dropped -31.28% vs FRAMX's -33.94%.

FHBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHBFX и FRAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор